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有效边界 无差异曲线 证券市场线 无差异曲线和有效边界的切点
投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好 投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小 投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合 投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边
资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 资本资产定价模型对风险-收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高 资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上
无差异曲线由左至右向上弯曲 无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高 无差异曲线是一条水平的直线 同一投资者的无差异曲线之间互不相交
无差异曲线由左至右向上弯曲 无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高 无差异曲线是一条水平直线 同一投资者的无差异曲线之间互不相交
投资者共同偏好规则即可以确定哪个组合是最优的 最优证券组合需要证券组合的有效边界和投资者的无差异曲线共同确定 使投资者最满意的有效组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 有效边界表示了所有有效证券的组合，投资者根据自身偏好从中选出最优证券组合
比投资者乙的最优投资组合好 不如投资者乙的最优投资组合好 位于投资者乙的最优投资组合的右边 位于投资者乙的最优投资组合的左边
同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交 由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合 特征线模型是均衡模型 因素模型是均衡模型 APT模型是均衡模型
马柯威茨的均值方差模型 资本资产定价模型 特征线模型 因素模型 套利定价模型
不如投资者乙的最优投资组合好 位于投资者乙的最优投资组合的右边 比投资者乙的最优投资组合好 位于投资者乙的最优投资组合的左边
同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交 特征线模型是均衡模型 由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合 因素模型是均衡模型 APT模型是均衡模型
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