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该债券价格与其到期收益率变动呈正相关关系 该债券价格波动幅度与剩余到期日长短没有关系 越临近到期日，债券价格波动幅度越小 越临近到期日，债券价格越接近其面值
转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价 每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的 转换因子在合约存续期间数值逐渐变小 转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
99.20 101.20 98.80 100.80
面值为100元的10年期国债期货价格为99.815元，不含应计利息 面值为100元的10年期国债期货价格为99.815元，含有应计利息 面值为100元的10年期国债，收益率为0.185% 面值为100元的10年期国债，折现率为0.185%
买进10手国债期货 卖出10手国债期货 买进125手国债期货 卖出125手国债期货
买进国债期货967.5万元 卖出国债期货967.5万元 买进国债期货900万元 卖出国债期货900万元
股票报价为每股价格，基金报价为每份基金价格，债券每百元面值的价格，债券回购为“每百元资金到期年收益”面值价格 股票报价为每股价格，基金报价为每100基金单位价格，债券现货报价为100元面值价格，国债回购以资金年收益率为报价单位 股票报价为每股价格，基金报价为每基金单位价格，债券现货报价为100元面值价格，国债回购以资金年收益率为报价单位 股票报价为每股价格，基金报价为每份基金价格，债券现货报价为1000元面值价格，国债回购以资金年收益率(去除百分号)为报价单位
132.44元 100.00元 110.25元 114.72元
面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息 面值为100元的国债期货，收益率为1.335% 面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息 面值为100元的国债期货，折现率为1.335%
B＝（F·C）－P B＝（P·C）－F B＝P－F B＝P－（F·C）
该债券价格与其到期收益率变动呈现正相关关系 该债券价格波动幅度与剩余到期日长短没有关系 越临近到期日，债券价格波动幅度越小 越临近到期日，债券价格越接近其面值
市场利率 可交割券的价格 可交割券的票面利率 可交割券转换因子
我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 我国5年期可交割国债为合约到期日首日剩余期限为4?5.25年的记账式付息国债 我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债 我国10年期可交割国债为合约到期日首日剩余期限为6.5?10.25年的记账式付息国债
对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷【（CTD价格×期货合约面值÷100）×CTD转换因子】 对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格 国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子 基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额
其麦考利久期为2年 其修正久期为1.92年 其价格为92.46元 若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元
湘公网安备 43130202000226号