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初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定 商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值 可以分为初级法和高级法两种 高级法要求商业银行自行估计违约概率,违约损失率,违约风险暴露,有效期限
客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度 债项评级只可以反映债项本身的交易风险 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。 根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关
违约概率 违约损失率 违约风险暴露 违约原因 有效期限
必须自行估计每笔债项的违约损失率 参照其他同等规模商业银行的违约损失率 由监管当局根据资产类别给定违约损失率 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的 同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用 保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次 采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重
两类暴露 内部评级法 公司、主权及商业银行暴露( 内部评级法初级法( 内部评级法高级法( 零售暴露( N、A
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者 违约概率就是通常所称的违约率 违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率
必须自行估计每笔债项的违约损失率 参照其他同等规模商业银行的违约损失率 由监管当局根据资产类别给定违约损失率 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
两类暴露 内部评级法 公司、主权及商业银行暴露( 内部评级法初级法( 内部评级法高级法( 零售暴露( N／A
参照其他同等规模商业银行的违约损失率 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 必须自行估计每笔债项的违约损失率 由监管当局规定违约损失率
商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产 对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重 对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产 对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的 同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法可同时考虑多个保证人以上的信用风险缓释作用 保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次 采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重
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