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开发风险计量模型 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果 发现风险管理中的问题,并重新完善风险管理程序
风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础 准确的计量建立在卓越的风险模型基础上 只有数据真实、准确和充足,才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况 商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 信用评分模型对金融数据的要求比较高 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
风险监测和分析能力 数量分析能力 价格核准能力 模型创建能力 系统开发/集成能力
开发风险计量模型 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果 发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度及风险管理水平,自行选择操作风险计量模型 商业银行操作风险计量系统应对本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制4个要素,在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定 在商业银行操作风险计量系统的开发过程中,必须对模型开发和独立验证设定严格的程序 任何操作风险内部计量系统,必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据