一般情况下久期越大债券的价格波动性就越大-X题卡

在其他因素不变的情况下，债券的票面利率越低，久期越大在其他因素不变的情况下，到期时间越长，久期越小在其他因素不变的情况下，久期越大，债券的价格波动性越大久期能够体现利率弹性的大小

附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

一般来说，在其他条件不变的情况下，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性就越大，投资者要求的收益率补偿也越高债券的票面利率越低，债券价格的易变性也就越大一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率高具有较高提前赎回可能性的债券应具有较高的票面利率，其内在价值相对较低

债券的票面利率越低，波动性越大债券的票面利率越低，波动性越小债券的期限越长，波动性越大债券的期限越长，波动性越小债券的到期收益率越小，波动性越大

附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期大于其到期期限对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大运用久期进行资产免疫可消除利率风险

越小越大不变无法确定

基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额其他条件相同时，债券价格收益率值越小，说明债券的价格波动性越大对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考荣久期及修正的麦考莱久期就越大假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

麦考莱久期基点价格值价格变动收益率值久期

基点价格值是指应计收益率每变化l个基点所引起的债券价格的绝对变动额久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数

一般情况下，久期越大，债券的价格波动性就越大。 ( )