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假设某证券最近6天收盘价分别为22、21、22、24、26、27,那么今天的BIAS(5)等于 ( )。
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证券从业《单选题》真题及答案
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假设某证券最近10周收盘价分别为22212224262725242625那么本周的RSI9等于
0.45
0.50
0.53
0.56
已知昨日开盘价收盘价最高价最低价分别为1010.5119.8成交1500手成交金额160万元今日开盘
如果今日收盘价>昨日收盘价,则属于多方潮水
如果今日收盘价<昨日收盘价,则属于多方潮水
如果今日收盘价>昨日收盘价,则属于空方潮水
如果今日收盘价<昨日收盘价,则属于空方潮水
某证券昨日开盘价收盘价最高价最低价分别为1010.5119.8成交1500手成交金额160万元今日开
13200
11200
13800
10600
投资者购买了某只股票其连续5天的收盘价分别为7.25元7.29元7.36元7.26元7.27元那么该
7.186
7.286
7.25
7.31
标的证券除权除息的权证的行权价格行权比例公式分别为
标的证券除权,新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价)
标的证券除权,新行权比例=原行权比例×(除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价)
标的证券除息,新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价)
标的证券除息,新行权比例=原行权比例×(除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价)
某股票最近11个交易日的收盘价分别为2221222426272524262523那么今日PSY5和P
20、30
30、40
40、50
50、60
某证券昨日开盘价收盘价最高价最低价分别为1010.5119.8今日开盘价收盘价最高价最低价分别为9.
64
73
82
55
假定从某一股市采样的股票为ABCDE五种在某一交易日的收盘价分别为8元12元24元26元和35元则该
20元
21元
22元
28元
假设某证券最近10周收盘价分别为22212224262725242625那么本周的RSI9约等于
45
50
61.54
56
某股票最近11个交易日的收盘价分别为2221222426272524262523那么今日PSY5和P
20、30
30、40
20、50
50、60
某证券昨日开盘价收盘价最高价最低价分别为10元10.5元11元9.8元成交1500手 成交金额160
13200
11200
13800
10600
[多选]OBV的基本原理是根据潮涨潮落把市场比喻成一个潮水的涨落过程下列说法正确的是
如果今日收盘价>昨日收盘价,则属于多方潮水
如果今日收盘价<昨日收盘价,则属于多方潮水
如果今日收盘价>昨日收盘价,则属于空方潮水
如果今日收盘价<昨日收盘价,则属于空方潮水
某股票市场随即抽取10只股票其当日收盘价分别为17元18元18元19元21元22元22元23元24元
18
22
22和24
18、22、24
假设某证券最近10周收盘价分别为22212224262725242625那么本周的RSI9等于
45
50
61.54
56
有8名研究生的年龄分别为2124282226242220岁则他们的年龄中位数为
24
23
22
21
假定从某一股市采样的股票为ABCDE五种在某一交易日的收盘价分别为5元16元24元35元和20元则该
22元
20元
10.5元
28元
某股票市场随即抽取10只股票其当日收盘价分别为17元18元18元19元21元22元22元23元24元
21
22
21.5
23
某证券昨日开盘价收盘价最高价最低价分别为1010.5119.8成交1500手成交金额160万元今日开
13200
11200
13800
10600
假定从某一股市采样的股票为ABCDE五种在某一交易日的收盘价分别为5元16元24元35元和20元则该
10.5
20
22
28
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与股市有关的避险工具包括
下列属于套利交易中政策风险的有
在股指期货运行过程中只要期货价格与现货价格发生偏离就可以进行股指期货的套利交易
交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权时应该采用卖出套期保值
熊市套利认为较近期交割期合约与较远期交割期合约的价差将变大在这种情况下近期的股指期货合约当前的交易价格被低估
关于基差下列说法不正确的有
出货成本通常由组成
若F>Set-qT-t可以考虑买入期货合约卖出股指成分股进行套利
机构大户手中持有大量股票但看空后市这时可以采用买入套期保值
套期保值比率是指为达到理想的保值效果所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系
确定交易规模时应考虑的因素包括
市场间价差套利是指针对同一交易所上市的不同种品种同一交割月份的合约进行价差套利
基差走弱有利于卖出套期保值者
在Alpha套利策略中希望持有的股票组合具有正的超额收益因此Alpha策略又称为绝对收益策略
下列关于套利交易的说法正确的有
价差越大套利的积极性越高套利的人也越多
目前已经上市的关于中国概念的股指期货有美国芝加哥期权交易所的中国股指期货香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约新加坡新华富时中国50指数期货和国内的沪深300指数期货
关于跨品种价差套利下列说法错误的有
套期保值与期现套利的区别有
在不同的期货合约之间进行价差交易套利可以分为
现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为是
在进行套利交易时交易者注意的是合约价格的绝对价格水平
套期保值就是利用期货市场和现货市场上的价格关系分别在这两个市场建立相同的头寸取得在一个市场上出现亏损的同时在另一个市场上获得盈利以达到锁定价格的目的
以下需要运用多头套期保值的有
尽管保值交易是厌恶风险拒绝投机的交易行为但实质上投资者何时进行保值仍具有投机的属性
假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致直接取保值比率为1假如对拥有100000元进行套期保值每份日元期货合约的价值为25000日元需购买份日元期货合约
跨期套利是指
在2月末期货市场上正在交易的某一股指期货合约的4个交割月份合约分别为3月4月6月以及9月如果投资者选择套期保值期1个月则选择月到期的合约比较好
在两种资产之间进行套利交易的前提条件是两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间并且——旦两个价格的运动偏离这个区间它们迟早又会重新回到合理对比关系上
又称事件套利
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