ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差-X题卡

跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的

平均差方差标准差偏离差

基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用来衡量

折(溢)价率跟踪误差跟踪偏离度周转率

ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差

关于跟踪误差以下说法不正确的是

一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

以下关于跟踪偏离度和跟踪误差的说法中错误的是

由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一跟踪误差是跟踪偏离度的标准差某一天基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1% 在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零

下面4项中有几个是用于分析ETF基金运作效率的指标1周转率2跟踪偏离度3跟踪误差4信息比率

1 2 3 4

跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差

下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中错误的是

指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

下列关于交易型开放式指数基金ETF的说法不正确的有

用于分析ETF运作效率的指标主要有折(溢)价率、周转率、跟踪偏离度、跟踪误差当ETF基金二级市场价格高于基金份额净值时为溢价交易 ETF的收益率是判断ETF的指数跟踪效果的主要指标 ETF的跟踪误差就是跟踪偏离度

是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标

跟踪误差跟踪偏离度跟踪指数优化复制

用于分析ETF收益的指标主要有折溢价率周转率费用率跟踪偏离度跟踪误差等

跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的

错误正确部分正确部分错误

下面关于ETF的说法正确的是

当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。作为被动型的指数基金，ETF的投资目标不是超越指数的表现，而是希望取得与指数样本一致的收益，因此基金收益与标的指数收益之间的偏离程度成为判断ETF运作效果的重要指标。日跟踪误差等于ETF日净值增长率与标的指数日收益率之差。信息比率等于基金相对于指数获得的超额收益除以跟踪误差，即单位跟踪误差上基金获得的超额收益。

下列关于指数基金的跟踪误差描述正确的是

跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高

跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的

平均值加权平均值标准差协方差

ETF自净值收益率与标的指数日收益率之差称为

日跟踪误差跟踪偏离度折(溢)价率费用率

ETF日净值收益率与标的指数日收益之差称为

日跟踪误差跟踪偏离度折(溢)价率费用率

对于指数基金与ETF来说跟踪误差的准确率与跟踪周期有关周期越长其准确率越高跟踪误差越大反映其跟踪

错误正确部分正确部分错误

关于跟踪误差下列说法不正确的是

跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标复制误差、现金存留、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核