理财师为王先生构建了如下投资组合： 40%的国库券， 30%的指数基金， 30%的股票（暂不考虑股票的配置组合，仅用现有的大地公司股票配置），已知公司股票的贝塔系数为 0.9 ，使用固定红利...

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投资者把其30%的财富投资于一项预期收益为0.15的风险资产把70%的财富投资于收益为0.06的国库

0.114 0.087 0.295 0.096

当我们定义效用为U=Er-0.005Aσ2考虑一资产组合其预期收益率为12%标准差为18%国库券的无

2.09 2.59 3.09 3.59

假设投资者有10万元想以如下的两种资产来构造组合 ①.3个月国库券收益率为6% ②.某风险资产收益率

6% 12% 24% 30%

钱先生请金融理财师李先生帮他分析两个投资组合A和B详情如下: -投资组合A由证券ABC和证券XYZ组

投资组合A，因为投资组合A的变异系数为0.31,组合B的变异系数为0.59。投资组合B,因为投资组合A的变异系数为0.31，组合B的变异系数为0.59. 投资组合B,因为投资组合A的变异系数为3.25，组合B的变异系数为1.70. 无法判定，因为条件不全。

如果投资者分别投资75%及25%的资金于市场投资组合及国库券则该投资组合的贝塔系数应为

0.75 0.05 1

某银行的金融理财师赵先生有两个客户小杨和小牛小杨是国企职员24岁单身大学毕业小牛是公务员36岁已婚有

8%和3% 9%和4% 10%和5% 11%和6%

张敏是一个基金经理他所管理的股票基金的风险溢价为8%标准差为18%国库券利率为4%王武是一个金融理

12%，18% 12%，7.2% 7.2%，7.2% 7.2%，18%

投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15方差为0.04的风险资产70%投资于收益为6%的国

0.114 0.087 0.295 0.087

王先生希望构造一个β值与市场组合β值相等的投资组合该投资组合由3项资产组成投资额的30%是资产Aβ值

1.30 1.00 0.52 条件不全

考虑到计划A的风险问题王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合所期望的最低报酬率为9％则短期国债在

66.37％ 74.92％ 55.62％ 46.56％

当我们定义效用为U=Er-0.005Aσ2考虑一资产组合其预期收益率为12%标准差为18%国库券的无

2.09 2.59 3.09 3.59

张先生希望在风险资产和国库券上配置100000元风险资产的预期收益率为10%标准差为12%国库券

张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资 80,000元，在国库券上投资 20,000元张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资 40,000元，在国库券上投资 60,000元张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资 60,000元，在国库券上投资 40,000元张先生不能达到其投资目标

β系数是构建投资组合的重要指标关于β系数下列说法不正确的是

β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率个人资产的风险溢价与β系数成正比例只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定实践中的β值难以确定

金融理财师穆先生要评估完全由股票构成的资产组合P过去5年间该资产组合沪深300指数的平均年收益率情

②、③ ②、④ ①、❸ ①、④

钱先生请金融理财师李先生帮他分析两个投资组合A和B详情如下 -投资组合A由证券ABC和证券XYZ组成

投资组合A，因为投资组合 A的变异系数为0.31，组合B的变异系数为 0.59。投资组合B，因为投资组合 A的变异系数为0.31，组合B的变异系数为0.59。投资组合B，因为投资组合 A的变异系数为3.25，组合B的变异系数为1.70。无法判定，因为条件不全。

张先生持有一个有效的投资组合预期收益率是8%已知一年期国库券收益率是 4%市场组合的预期收益率和标准

6.67% 4% 8% 10%

刘先生构建了一个投资组合其中20%投资于股票A10%投资于股票B30%投资于股票C40%投资于股票D

1.24 1.58 0.98 1.67

理财师小张的三位客户甲乙丙中甲的风险厌恶程度最高丙的风险厌恶程度最低三位客户都可以以无风险利率借贷资

甲在一年期国库券上的投资比例最小甲借入了资金投资沪深300指数基金为丙构造投资组合时未借入资金丙在沪深300指数基金上的投资比例最大

钱先生持有一个有效的投资组合收益率的标准差是7%已知一年期国库券收益率是3.5%市场组合的预期收益

8.05% 6.00% 7.00% 条件不全

王先生打算投资一风险资产组合年末来自该资产组合的现金流可能为70000或 200000元概率相等均为

118421 151478 221546 296973

理财师为王先生构建了如下投资组合： 40%的国库券， 30%的指数基金， 30%的股票（暂不考虑股票的配置组合，仅用现有的大地公司股票配置），已知公司股票的贝塔系数为 0.9 ，使用固定红利...

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理财师为王先生构建了如下投资组合： 40%的国库券， 30%的指数基金， 30%的股票（暂不 考虑股票的配置组合， 仅用现有的大地公司股票配置） ， 已知公司股票的贝塔系数为 0.9 ， 使用固定红利...

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理财师为王先生构建了如下投资组合： 40%的国库券， 30%的指数基金， 30%的股票（暂不考虑股票的配置组合，仅用现有的大地公司股票配置），已知公司股票的贝塔系数为 0.9 ，使用固定红利...