证券A（预期收益率 6%，标准差5%）和证券X（预期收益率 3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -0.8。证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -1。理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率 7%，标准差5%），二者收益率相关系数为 1。证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率 6%，标准差4%），二者收益率相关系数为 0。

已知无风险资产的收益率为4%市场组合的预期收益率为8%标准差为8%某投资者希望用这两种资产构造预期

8% 149% 12% 16%

甲项目收益率的预期收益率为8％标准差为10％乙项目收益率的预期收益率为10％标准差为12％则可以判断

由于甲项目的收益率的标准差小于乙项目的标准差，所以乙项目的风险较大由于甲项目的收益率的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目由于甲项目预期收益率小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目由于甲乙项目的预期收益率不等，所以无法判断二者的风险大小

某客户蔡先生需要构建--个无风险投资组合下列哪两个投资产品有可能满足他的需要?

证券A(预期收益率6%，标准差5%)和证券X (预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-0.8。证券B(预期收益率10%,标准差8%)和证券C (预期收益率3%,标准差3%)，二者收益事相关系数为-1. 理财产品D (预期收益率5%，标准差2%)和理财产品E (预期收益率7%，标准差5%)，二者收益率相关系数为1. 证券F (预期收益率12%，标准差10%)和证券G (预期收益率6%，标准差4%)，二者收益率相关系数为0.

如果两个投资项目预期收益率的标准差相同而期望值不同则这两个项目

预期收益率相同标准离差率相同预期收益率不同未来风险报酬相同

下列关于变异系数的说法正确的是①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险②变异系数越大表示投资项目

①②③ ①③④ ①②④ ②③④

下列关于变异系数的说法正确的是①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险②变异系数越大表示投资项目

①②③ ①③④ ①②④ ②③④

下列关于变异系数的说法正确的是①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险②变异系数越大表示投资项目

①②③ ①③④ ①②④ ②③④

假定市场组合的预期收益率为8％市场组合的标准差是19％投资组合的标准差是21％无风险收益率为2％则

3％ 6％ 8.6％ 6.6％

假定市场组合的预期收益率为9%市场组合的标准差是20%投资组合的标准差是22%无风险收益率为3%则投

3% 6% 9.6% 6.6%