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是考虑了交易成本后，对理论价格的调整而形成的区间 在区间中，进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损 在区间之内，套利交易才能够获利 在区间边界，套利交易不盈不亏
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界 在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损 无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间 只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
考虑了交易成本后，对理论价格的调整而形成的区间 在区间中，进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损 在区间之外，套利交易才能够获利 在区间边界，套利交易不盈不亏
无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间 在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损 正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界 只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行
在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利 在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利 在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利
是考虑了交易成本后，对理论价格的调整而形成的区间 在区间中，进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损 在区间之内，套利交易才能够获利 在区问边界，套利交易不盈不亏
当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 先后进行股指期货合约和股票交易 套利头寸的了结有三种选择
考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间 在区间中，进行套利交易，不但不能赢利，还会导致亏损 当期指高于区间的上界时，正向套利可获利 当期指低于区间的上界时，正向套利可获利
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
高于无套利区间上界 低于无套利区间上界 高于无套利区间下界 低于无套利区间下界
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
3 196为无套利区间的下界 3 186为无套利区间的下界 3 224为无套利区间的上界 3 214为无套利区间的上界
考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间 在区间中，进行套利交易，不但不能赢利，还会导致亏损 当期指高于区间的上界时，正向套利可获利 当期指低于区间的上界时，正向套利可获利
实际期指高于无套利区间的下界 实际期指低于无套利区间的上界 实际期指低于无套利区间的下界 实际期指处于无套利区间
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