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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
如果没有进行利率期货交易，该公司的财务经理将担心上海银行间同业拆放利率上涨 如果没有进行利率期货交易，该公司的财务经理将担心上海银行间同业拆放利率下跌 该公司应该卖出6个月期利率期货合约 该公司应该买入6个月期利率期货合约
固定利率债券与利率期权的组合 固定利率债券与利率远期合约的组合 固定利率债券与利率互换的组合 息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 该公司在期货市场上获利29500美元 该公司所得的利息收入为257500美元 该公司实际收益率为5．74％
盈利5万美元 亏损5万美元 亏损6000美元 盈利6000美元
该公司在期货市场上获利29500美元 该公司所得的利息收入为257500美元 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 该公司实际收益率为5.74%
762100 951600 987900 998520
卖出欧洲美元期货12月合约 买入欧洲美元期货12月合约 买入欧洲美元期货9月合约 卖出欧洲美元期货9月合约
0.25xMax{0,（3M-Libor-5%）}xl000 0.5xMax{0,（3M^Libor-5%）}xl000 0.75xMax{0,（3M-Libor-5%）}xl000 Max{0,（3M-Libor-5%）}xl000
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 该公司在期货市场上获利29500美元 该公司所得的利息收入为257500美元 该公司实际收益率为5.74％
762100 951600 987900 998520
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 该公司在期货市场上获利29500美元 该公司所得的利息收入为257500美元 该公司实际收益率为5.74%
I、Ⅱ、Ⅲ I、Ⅲ、IV Ⅱ、III、IV I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出 建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出 建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息 建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息
11500，2.425 48500，9.7 60000，4.85 97000，7.275
如果没有进行利率期货交易，该公司的财务经理将担心上海银行间同业拆放利率上涨 如果没有进行利率期货交易，该公司的财务经理将担心上海银行间同业拆放利率下跌 该公司应该卖出6个月期利率期货合约 该公司应该买入6个月期利率期货合约
湘公网安备 43130202000226号