某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。

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某一期权标的物市价是95.45点以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率EUBIBOR期货合

1250美元 -1250美元 12500美元 -12500美元

投资者在3月20日以320点的权力金购买一张执行价格为13900点的恒生指数看涨期权同时他又以150

13340 13430 14370 14730

投资者买入一个看涨期权执行价格为25元期权费为4元同时卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权执行价

13.5 16.5 8.5 23.5

关于信用期权交易以下说法正确的是

信用期权交易是指买方在规定期限内有权按双方约定的价格从卖方购买一定数量的特定信用体标的物的业务客户在支付少量期权费之后，可在将来某一期限内或某一时刻以约定的价格买入或卖出特定信用体标的物在锁定成本（收益）同时，帮助客户卖出某种权利，以获取额外期权费收入该产品交易期限为五年内，单笔最低交易金额为300万美元或等值其他货币

投资者买入一个看涨期权执行价格为25元期权费为4元同时卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权执行价

8.5 13.5 16.5 23.5

此时投资者进行套利的方式是

水平价差期权盒式价差期权蝶式价差期权鹰式价差期权

3个月后投资者获得了最大利润此时的股票价格为美元

25 29 30 34

如果3个月后股票价格为27美元投资者收益为美元

-1 1 2

投资者卖出一个执行价格为40元的看涨期权同时买入一个执行价格为50元的看涨期权两个期权基于同一标的

55 元 45 元 41 元 51 元

某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权则下列表述正确的是

如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格