关于资产组合理论的前提假设-X题卡

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的全部风险

卖出50%资产组合A，持有现金卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险

单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同 CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条 β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度

Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权二龙直投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

卖出50%资产组合A，持有现金卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

资本资产定价理论投资组合理论资本结构理论期权理论

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险

投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的全部风险

当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

关于资产组合理论的前提假设。