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预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元 预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元 预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元 预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
企业预期概率为90%时,外汇头寸的价值将减少,但每天减少的价值不少于1000万美元 企业预期概率为90%时,外汇头寸的价值将减少,但每天减少的价值不超过1000万美元 企业预期在每100个普通的交易日内,有10天价值减少会超过1000万美元 企业预期在每100个普通的交易日内,其中的90天,外汇头寸价值减少不超过1000万美元
置信水平越高,VaR越高 置信水平越高,VaR越低 持有期越长,VaR越高 持有期越长,VaR越低 VaR与置信水平无关,与持有期有关
置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大 置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
90%~99。9% 92%~95% 95%~99% 97%~99.9%
条件不足,无法判断 第二种方案计算出来的风险价值更大 两种方案计算出来的风险价值相同 第一种方案计算出来的风险价值更大
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
90%~95% 95%~99.9% 90%~99% 95%~99%
条件不足,无法判断 第二种方案计算出来的风险价值更大 两种方案计算出来的风险价值相同 第一种方案计算出来的风险价值更大
90%~99% 90%~95% 95%~99% 95%~99.9%
95%~99.9% 95%~99% 90%~95% 90%~99%
VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法