请列出分布滞后模型估计的几种主要方法-X题卡

Credit Potrtfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布必须直接估计每个敞口之间的相关性主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 CreditMetlrics模型直接估计各敝口之间的相关性

损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择损失分布法框架下，不需要计算VaR值

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

使估计量从非一致变为一致使估计量从有偏变为无偏减弱多重共线性避免因参数过多而自由度不足减轻异方差问题

koyck变换模型自适应预期模型局部调整模型有限多项式滞后模型

内部损失数据情景分析数据外部损失数据业务经营环境

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

异方差问题序列相关问题多重共性问题参数过多难估计问题

具有相同的解释变量仅有三个参数需要估计用Y_t-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量避免了原模型中的多重共线性问题都以一定经济理论为基础

koyck变换模型自适应预期模型部分调整模型有限多项式滞后模型广义差分模型

传统的组合监测方法死亡率模型资产组合模型 KPMG风险中性定价模型

Ⅰ.Ⅱ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

请列出分布滞后模型估计的几种主要方法。