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已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是[ ]

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证券X的期望收益率为12％标准差为20％证券Y的期望收益率为15％标准差为27％如果这两个证券在组

13．5％ 15．5％ 27．0％ 12．0％

已知AB两种证券构成证券投资组合A证券的预期收益率10%方差是0.0144投资比重为80%B证券的

钱先生持有一个有效的投资组合收益率的标准差是7%已知一年期国库券收益率是3.5%市场组合的预期收益率

8.05% 6.00% 7.00% 条件不全

已知某种证券收益率的标准差为0．2当前市场组合收益率的标准差为0．4两者之间的相关系数为0．5则两者

0．04 0．16 0．25 1．00

已知某种证券收益率的标准差为0.2当前的市场组合收益率的标准差为0.4两者之间的相关系数为0.5则两

0.04 0.16 0.25 1.00

已知某种证券收益率的标准差为0．2当前的市场组合收益率的标准差为0．4两者之间的相关系数为0．5则两

0．16 1．00 0．04 0．25

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

如果用图描述资本市场线CML则坐标平面上横坐标表示纵坐标表示

证券组合的标准差；证券组合的预期收益率证券组合的预期收益率；证券组合的标准差证券组合的β系数；证券组合的预期收益率证券组合的预期收益率；证券组合的β系数

单项资产的β系数可以看作是

某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

已知某种证券收益率的标准差为0.15当前的市场组合收益率的标准差为0.4两者之间的相关系数为0.5

0.04 0.03 0.25 1.00

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

已知某种证券收益率的标准差为0.3当前的市场组合收益率的标准差为0.5两者之间的相关系数为0.6则两

0.09 0.15 0.18 1.00

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8该项资产收益率的标准差为10%市场组合收益率

0.8 1 8 2

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8该项资产收益率的标准差为8%市场组合收益率

0.45 0.64 0.80 0.72

证券X的期望收益率为12%标准差为20%证券Y的期望收益率为15%标准差为27%如果这两个证券在组

13.5% 15.5% 27.0% 12.0%

某证券资产组合中有MN两只股票所占价值比例分别为40%60%M股票的β系数为0.6收益率的标准差是5

7.2% 7.4% 8.2% 10.8%

证券投资组合P的收益率的标准差为0．49市场收益率的标准差为0．32投资组合P与市场收益的相关系数

0．4 0．65 0．92 1．53

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

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