Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的（）。

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以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型

Credit Metrics KMV模型 VAR模型高级计量法

以下各项中属于针对市场风险的计量模型的是

Credit Metrics KMV模型 VaR模型高级计量法

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?

Credit MetriCs模型 KMV模型 VaR模型高级计量法

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析 Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型 Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是

Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 Credit Monitor模型

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型 Credit Metrics是一种信用风险组合计量模型 Credit Metrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 Credit Metrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值

CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示

信用等级资产规模盈利水平还款意愿

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与宏观因素的关系模型化然后通过不断加入

Credit Portfolio View模型 Credit Monitor模型 Credit Metrics模型 Credit Risk+模型

以下关于信用风险组合模型的说法正确的有

Credit Metrics本质上是一个VaR模型 Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

以下模型是针对市场风险的计量模型

Credit Metrics KMV模型 VaR模型高级计量法

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是

Credit Risk模型 Credit Monitor模型 Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型

以下是针对汇率风险的计量模型

Credit Metrics VaR模型 KMV模型高级计量

信用风险组合模型包括

Credit Monitor模型 Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 VaR模型

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中其中直接将转移概率与宏观因素的关系模型化然后通过不断加入

Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 Credit Monitor模型

信用风险组合模型包括

Credit Monitor Credit Metrics Credit Portfolio View Credit Risk+ VAR