下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是-X题卡

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 Credit Monitor模型

Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型 Credit Metrics是一种信用风险组合计量模型 Credit Metrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 Credit Metrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法正确的是

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法正确的是

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

以下关于信用风险组合模型的说法正确的有

Credit Metrics本质上是一个VaR模型 Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是

Credit Risk模型 Credit Monitor模型 Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型

信用风险组合模型包括

Credit Monitor模型 Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 VaR模型

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括

Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 KMV模型 ZETA模型

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

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