你可能感兴趣的试题
距到期日越近，欧式期权的时间价值越大 距到期日越近，美式期权的时间价值越大 理论上，在到期日，期权的时间价值最大 时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0） 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0） 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
距到期日越近，欧式期权的时间价值越大 距到期日越近，美式期权的时间价值越大 理论上，在到期日，期权的时间价值最大 时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分
欧式期权和美式期权的持有者都必须在到期日执行期权 欧式期权持有者可以在期权到期日执行期权，也可在期权到期日前的任何时间执行期权，美式期权允许持有者则必须在期权到期日执行期权 欧式期权持有者只有在期权到期日才能执行期权，美式期权允许持有者在期权到期日前的任何时间执行期权 欧式期权允许持有者在期权到期日前的任何时间执行期权，美式期权只有在期权到期日才能执行期权
时间溢价为0 内在价值于到期日价值 期权价值等于内在价值 期权价值等于时间溢价
期权的时间价值是指期权价值低于其内在价值的部分 当期权为价外期权或平价期权时，期权价值即为其时间价值 期权的时间价值随着到期日的临近而降低 到期日当天期权的时间价值为零
如果到期日股价为90元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元 如果到期日股价为90元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为0元，净损益为5元 如果到期日股价为110元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为-10元，净损益为-15元 如果到期日股价为110元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元
距到期日越近，欧式期权的时间价值越大 距到期日越近，美式期权的时间价值越大 理论上，在到期日，期权的时间价值最大 时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分
权利期间是指期权剩余的有效时间，即期权成交日至期权到期日的时间 在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低 在期权的到期日，权利期间为零，时间价值大于零 随着权利期间缩短，时间价值也逐渐减少
空头看涨期权到期日价值为-2元 空头看涨期权到期日价值为-7元 空头看涨期权净损益为3元 空头看涨期权净损益为-3元 、
看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升 如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 期权到期日价值也称为期权购买人的"净损益"
空头看涨期权到期日价值为-2元 空头看涨期权到期日价值为-7元 空头看涨期权净损益为3元 空头看涨期权净损益为-3元
买入看涨期权时，多头看涨期权到期日价值＝Max(股票市价－执行价格，0) 卖出看涨期权时，空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值+期权价格 买入看跌期权时，多头看跌期权净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格 卖出看跌期权时，空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0) 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0) 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 当期权为价外期权或平价期权时，期权费为其时间价值 期权的时间价值随着到期日的临近而减少 到期日当天，期权的时间价值为0，该期权是否执行完全取决于是否具有时间价值
期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短 在其他因素不变的情况下，期权有效期越短，其时间价值也就越大，期权价格越高 看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系 在到期日时，时间价值为无穷大
看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升 如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
湘公网安备 43130202000226号