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有效的董事会和高级管理层的治理架构 全面的市场风险管理政策 完善的市场风险管理流程 完备、可靠的IT系统 可靠的独立验证
对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。 银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。 对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 商业银行应当制定适用整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与争行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《国际会计准则第39号》 《巴塞尔新资本协议》
商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 商业银行应当完全消除风险
《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《国际会计准则第39号》 《巴塞尔新资本协议》
城乡信用社 信托投资公司 中资商业银行 外资独资银行 中外合资银行
对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。 银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。 对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 《商业银行市场风险管理指引》 《商业银行资本充足率管理办法》 《国际会计准则一第39号》 《巴塞尔新资本协议》
应当适用于整个银行机构 应当有正式的书面市场风险管理政策和程序 应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应 与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致 符合银监会关于市场风险管理的有关要求
中资商业银行 外资商业银行 中外合资商业银行 以上都是
按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 商业银行应当制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
中资商业银行 外资商业银行 中外合资商业银行 以上都是
国家审计部门 其他商业银行审计部门 银监会 社会中介机构
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