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夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。 反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益 以 APT 模型为基础,通过比较评价其基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力。 资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力
当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好 当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场 通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好 特雷诺指数,夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险 詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益 詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数 信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高 信息比率引入了业绩比较基准的因素 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。 反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益 以 APT 模型为基础。 资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力
指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大 跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
反映了积极管理的风险 是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差 信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金 信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
通常特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好。但是,不同基金面对系统性风险的表现差异较大,若同时其超额收益差异也较大,这就可能导致特雷诺指数的差异较小,此时对基金每单位系统性风险下获取超额收益能力的说明性也就不够强了。 通常特雷诺指数越大,基金的绩效表现越差。但是,不同基金面对系统性风险的表现差异较大,若同时其超额收益差异也较大,这就可能导致特雷诺指数的差异较小,此时对基金每单位系统性风险下获取超额收益能力的说明性也就不够强了。 通常特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好。但是,不同基金面对系统性风险的表现差异较大,若同时其超额收益差异也较大,这就可能导致特雷诺指数的差异较小,此时对基金每单位系统性风险下获取超额收益能力的说明性也就不够强了。 通常特雷诺指数越大,基金的绩效表现越差。但是,不同基金面对系统性风险的表现差异较小,若同时其超额收益差异也较大,这就可能导致特雷诺指数的差异较小,此时对基金每单位系统性风险下获取超额收益能力的说明性也就不够强了。
当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。 作为被动型的指数基金，ETF的投资目标不是超越指数的表现，而是希望取得与指数样本一致的收益，因此基金收益与标的指数收益之间的偏离程度成为判断ETF运作效果的重要指标。 日跟踪误差等于ETF日净值增长率与标的指数日收益率之差。 信息比率等于基金相对于指数获得的超额收益除以跟踪误差，即单位跟踪误差上基金获得的超额收益。
跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。 反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益 以 APT 模型为基础。 资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力
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