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( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
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银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案
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银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波动受到冲击并引发相关损失的可能性的风
信用风险
市场风险
资产流动性风险
负债流动性风险
风险迁徙类指标用来衡量商业银行变化的程度
流动性风险
市场风险
操作风险
信用风险
仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险
现金头寸指标
核心存款比例
贷款总额与总资产的比率
大额负债依赖度
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衡量商业银行流动性的指标中贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过指标换算得到
在对单一法人客户进行信用风险识别时企业类客户根据组织形式可以分为
下列选项关于商业银行设定独立的内部审计部门说法不正确的是
风险价值ValueatRiskVaR方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或机构造成的潜在的最大风险下列关于VaR类型的说法正确的是
在期权交易中如果期权的执行价格比现在的即期市场差该期权称作
下列选项不属于由于商业员工匮乏知识/技能而给银行造成的风险
在对单一法人客户信用风险识别中对小企业和微小企业的主要风险分析不正确的是
关于连带责任保证和一般保证下列说法不正确的是
商业银行审核的某笔贷款假定其借款人的违约概率为10%违约损失率为50%违约风险暴露为200万元人民币则该笔贷款的预期损失为万元人民币
影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括
负责执行风险管理政策制定风险管理的程序和操作规程及时了解风险水平及其管理状况并确保商业银行具备足够的人力物力和恰当的组织结构管理信息系统以及技术水平来有效地识别计量监测和控制各项业务所承担的各种风险
风险计量是商业银行实施全面风险管理有效配置监管资本和经济资本的基础国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法属于商业银行可以采取的风险计量方法
是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中由于别国经济政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性
法人客户评级RiskCale模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型它的构建步骤为1.收集大量的公司数据2.对数据进行样本选择和异常值处理3.逐一分析变换各种风险因素的单调性违约预测能力及彼此间的相关性4.在建模外样本时段外样本中验证基于建模样本所构建的违约区分能力5.运用Logit/Probit回归技术从初选因素中选择出9-11个最优的风险因素并确保回归系数具有明确的经济含义6.对模型输出结果进行矫正最终得到客户违约概率
CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是
商业银行风险管理的主要策略包括
在战略风险评估中应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件这些假设包括
在对单一法人客户进行信用风险识别时单一法人客户可以分为
操作风险一般发生在基层机构和经营管理的
2008年8月8日阿根廷金融市场经历了黑色星期五股市和债市双双大幅下挫此时某跨国公司与阿根廷进行市场交易时会直接受到阿根廷影响
商业银行法律风险的主要表现形式包括
关于巴塞尔新资本协议相关规定下列选项不正确的是
下列选项关于风险报告程序的岗位设置及职责相关说法不正确的是
在风险管理时可以在考虑多个时期的资产收益下列选项最合适的是
参照国际最佳实践商业银行对个人客户评分时在管理客户期宜采用
代理业务是商业银行中间业务的一类指商业银行接受客户委托代为办理客户指定的经济事务提供金融服务并收取一定费用的业务其主要操作风险点包括人员因素外部事件内部流程系统缺陷其中销售时进行不恰当的广告和不真实宣传错误和误导销售属于操作风险点
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数下列产品线的β因子等于18%
是指那些商业银行可以通过调整业务规模改变市场定位放弃某些产品等措施让其不再出现的操作风险
商业银行的附属资本包括
公正原则是我国银行监管的重要原则之一它具体包括两部分
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