计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点包括-X题卡

德尔塔—正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法线性回归模拟法

局部估值法德尔塔-正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法

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预期理论历史模拟法方差—协方差法蒙特卡罗模拟法

VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布

VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 VaR值是对未来损失风险的事后预判 VaR的计算涉及置信水平与持有期计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

局部估值法蒙特卡罗模拟法历史模拟法德尔塔一正态分布法

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情景模拟法敏感性分析方差—协方差法蒙特卡罗模拟法

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可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险可以计算信用风险可处理非正态分布和极端状况大大简化了计算量

历史模拟法加权平均法方差—协方差法蒙特卡罗模拟法

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计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括（）。