某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获...

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题干:7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同

200点 180点 220点 20点

该套利盈利的区间段是

(-∞,10850) (10850,13650) (12000,12500) (13650,+ ∞)

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300

11200点 8800点 10700点 8700点

某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期执行价格为8900点的恒指看涨期权同时他又以30

7700 7800 9700 9900

题干:某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以

11200点 8800点 10700点 8700点

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300

11200点 8800点 10700点 8700点

2008年9月20日某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期的执行价格为10200点的恒生指数看

160点 170点 180点 190点

2月10日某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期执行价格为10000点的恒生指数看涨期权同时他

50 100 150 200

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

200 180 220 20

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300

11200 8800 10700 8700

某投资者在5月份以550点的权利金卖出一张9月到期执行价格为12500点的恒指看涨期权同时他又以60

（-∞，10850）（10850，13650）（12000，12500）（13650，+∞）

某投资者在2月份以500点的权利金卖出一张5月到期执行价格为12500点的恒指看涨期权同时他又以30

800 200 300 500

2008年9月20日某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌

160 170 180 190

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

200 180 220 20

该套利最大盈利为不计手续费

50点 550点 600点 1150点

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

180点 220点 200点 20点

该套利为

卖出宽跨式套利水平套利买入宽跨式套利垂直套利

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

200点 180点 220点采集者退散 20点

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

200点 180点 220点 20点

某投资者在2004年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期执行价格为9600点的恒指看涨期权同时

净获利80 净亏损80 净获利60 净亏损60

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获...

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