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利用商品期货管理库存风险 利用外汇期货管理汇率风险 利用利率期货管理利率风险 利用股指期货管理股票市场系统性风险
识别、计量和监测市场风险 拟定市场风险管理政策和程序 设计、实施事后检验和压力测试 监测风险限额的遵守情况,报告超限额情况 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
税务风险管理环境 税务风险管理组织机构、岗位和职责 税务风险控制和应对的机制和措施 税务信息管理体系和沟通机制
负责审批市场风险管理的战略、政策和程序,确定银行可以承受的市场风险水平 监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况 负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险,并定期获得关于市场风险性质和水平的报告
层认为风险管理文化建设可有可无 没有指定专门的部门或岗位负责风险管理文化建设 没有在风险管理政策制度等方面体现风险管理文化的效用 没有在机构发展战略方面体现风险管理文化的效用 市场占有率低
负责审批市场风险管理的战略、政策和程序,确定银行可以承受的市场风险水平 监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况 负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险,并定期获得关于市场风险性质和水平的报告
岗位职责 风险分析定义 进行项目风险管理的时间和预算 应对风险的措施
负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策,程序以及具体的操作规程 督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险,并定期获得关于市场风险性质和水平的报告 负责审批市场风险管理的战略,政策和程序,确定银行可以承受的市场风险水平 监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况
内部控制薄弱,部门及岗位设置不合理,规章制度滞后 电子化建设缓慢,缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统 个人信用体系不健全 风险防范意识不足,认为资金交易业务主要是市场风险,操作风险不大
压力测试 交易限额管理 风险限额管理 止损限额管理 市场风险对冲
风险计量与监测岗 流动性风险管理岗 派驻市场风险管理岗 信用风险管理岗
实施市场风险管理的战略、政策和程序 确定公司可以承受的市场风险水平 督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险,并定期获得关于市场风险性质和水平的报告 监控和评价高级管理层在市场风险管理方面的履职情况
流动性风险管理岗 操作风险管理岗 派驻市场风险管理岗 风险计量与监测岗
压力测试 交易限额管理 风险限额管理 止损限额管理 市场风险对冲