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詹森业绩指数以()为基础。

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B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同  C基金的业绩表现比预期的差  A基金和C基金的业绩表现都比预期的好  C基金的收益与大盘走势是负相关关系  
詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标  詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值  詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础  在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效  
詹森指数  夏普指数  特雷诺指数  标准普尔指数  
B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同  C基金的业绩表现比预期的差  A基金和C基金的业绩表现都比预期的好  C基金的收益与大盘走势是负相关关系  
詹森指数以证券市场线为基准  詹森指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差  詹森指数风险由β系数来测定  詹森指数是1966年由詹森提出的  詹森指数值可能是正数,也可能是负数  
均以资本资产定价模型为基础,理论假设与现实环境不符,评价结果失真  均含有用于测度风险的指标,计算这些风险的指标有赖于样本的选择  均与市场组合有直接或间接关系,且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性  所运用的偏差指数均影响评估的权威性  
B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同  C基金的业绩表现比预期的差  A基金和C基金的业绩表现都比预期的好  C基金的收益与大盘走势是负相关关系  
特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的  特雷诺业绩指数以资本市场线为基础  特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准  特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算  
特雷诺指数小于证券市场线的斜率时,组合的绩效好于市场绩效  詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差  詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具  夏普指数以证券市场线为基准  
詹森指数  夏普指数  特雷诺指数  标准普尔指数  
三类指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真  三类指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同,也不具有可比性  三类指数均以证券市场线为基准  三类指数均以套利定价模型为基础  
马柯威茨模型  资本资产定价模型  套利模型  因素模型  
B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同  C基金的业绩表现比预期的差  A基金和C基金的业绩表现都比预期的好  C基金的收益与大盘走势是负相关关系  
詹森指数与特雷诺指数均可直接说明基金业绩是否优于市场表现  詹森指数与特雷诺指数均对业绩的深度与广度都加以考虑  詹森指数与特雷诺指数在计算上所用的已知条件是一样的  詹森指数与特雷诺指数对风险的调整只涉及市场风险  

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