你可能感兴趣的试题
马柯威茨模型 资本资产定价模型 套利模型 因素模型
夏普指标 特雷诺指标 Stutzer指标 詹森指标
三类指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真 三类指数均以套利定价理论为基础，可能导致评价结果失真 三类指数中都含有用于测度风险的指标，基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性 三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系，用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，会导致评价结果不具有可比性
均以资本资产定价模型为基础 三类指数的计算都与市场组合发生直接联系 所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择 特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定
以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。 反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益 以 APT 模型为基础。 资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力
均以资本资产定价模型为基础 三类指数的计算都与市场组合发生直接联系 所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择 特雷诺指数与詹森指数的风险均由p系数来测定
均以资本资产定价模型为基础，理论假设与现实环境不符，评价结果失真 均含有用于测度风险的指标，计算这些风险的指标有赖于样本的选择 均与市场组合有直接或间接关系，且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性 所运用的偏差指数均影响评估的权威性
以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。 反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益 以 APT 模型为基础。 资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力
指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真 指数中都含有用于测度风险的指标，可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同 指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，可能会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同 指数计算过于复杂
三类指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真 三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性 三类指数均以证券市场线为基准 三类指数均以套利定价模型为基础
马柯威茨模型 资本资产定价模型 套利模型 因素模型
均以资本资产定价模型为基础 三类指数的计算都与市场组合发生直接联系 所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择 特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定
马柯威茨模型 资本资产定价模型 套利模型 CAPM模型 因素模型
湘公网安备 43130202000226号