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假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为xA和xB，可知xA+xB=1且xA、xB都必须大于0。

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假设某证券组合由证券A和证券B组成它们在组合中的投资比例分别为40%和60%它们的β系数分别为1.2

0.96 1 1.04 1.12

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为1

AB两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中A

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

AB证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中AB两

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资这两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0

该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124 该投资者的投资组合的标准差等于14.2% 该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

已知两种股票AB的贝塔系数分别为0.751.10某投资者对两种股票投资的比例分别为40％和60％则该

0.75 1.1 0.96 0.5

假设投资者投资于两种证券AB组成的证券组合比例分别为XA和XB可知XA+XB=1且XAXB都必须大于

假设投资者投资于两种证券AB组成的证券组合比例分别为和可知且都必须大于0

构成投资组合的证券A和证券B其标准离差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为

已知两种股票AB的贝塔系数分别为0.751.1某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%则该证

0.75 1.1 0.96 0.5

该投资者拥有一个证券组合P只有A和B两种证券某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A以XB的比例投

XA、XB可以为负投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XB)E(rB) 投资组合P收益率的方差

XA+XB=1

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为16%和10%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为

甲乙两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中甲

14.4% 16% 17.2% 15.6%

某证券投资组合中有AB两种股票β系数分别为0.85和1.15AB两种股票所占价值比例分别为40%和6

6.00% 6.18% 10.18% 12.00%

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