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下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是()。
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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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下列关于银行资产负债利率风险的说法不正确的是
当市场利率上升时,银行资产价值下降
当市场利率上升时,银行负债价值上升
资产的久期越长,资产的利率风险越大
负债的久期越长,负债的利率风险越大
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利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是
下列关于客户信用评级的说法不正确的是
2009年初次级类贷款应提准备为1100亿元贷款损失准备充足率为80%则贷款实际计提准备为亿元
随机变量Y的概率分布表如下Y14P60%40%随机变量Y的方差为
某企业2008年销售收入10亿元人民币销售净利率为14%2008年初所有者权益为39亿元人民币2008年末所有者权益为45亿元人民币则该企业2008年净资产收益率为
XY分别表示两种不同类型借款人的违约损失其协方差为0.08X的标准差为0.90Y的标准差为0.70则其相关系数为
新发生不良贷款的内部原因不包括
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所__的信息对违约损失率的影响贡献度最高
下列关于风险的说法不正确的是
CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序然后以客户累计百分比为横轴为纵轴分别做出理想评级模型实际评级模型随机评级模型三条曲线
商业银行识别风险的最基本最常用的方法是
在实际应用中通常用正态分布来描述的分布
下列关于公允价值的说法不正确的是
某商业银行资产总额为300亿元风险加资产总额为200亿元资产风险敞口为230亿元预期损失为4亿元则该商业银行的预期损失率为
下列关于风险的说法正确的是
下列指标中属于客户风险的基本面指标的是
在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素其中反映企业杠杆比率的指标是
下列不属于审慎经营类指标的是
某公司2008年流动资产合计2000万元其中存货500万元应收账款500万元流动负债合计1600万元则该公司2008年速动比率为
下列关于内部评级法的说法不正确的是
某银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元损失类贷款余额为200亿元各项贷款余额总额为40000亿元若要保证不良贷款率低于3%则该银行次级类贷款余额最多为亿元
按照国际惯例下列关于信用评定方法的说法正确的是
下列关于国家风险的说法正确的是
下列关于经济合作与发展组织OECD的公司治理观点的说法不正确的是
ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是
下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法不正确的是
CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约率服从分布
下列关于收益汁量的说法正确的是
商业银行不能通过的途径了解个人借款人的资信状况
假定股票市场一年后可能出现5种情况每种情况所对应的概率和收益率如下表所示概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为
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