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在计算操作风险经济资本配置的标准法中,巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售、零售银行业务等( )类。
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银行业中级资格考试《单选题》真题及答案
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在计算操作风险经济资本配置的标准法中p值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应
零售商业银行业务
资产管理
支付和结算
零售经纪
在计算操作风险经济资本配置的标准法中ß值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应
零售商业银行业务
资产管理
支付和结算
零售经纪
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应
商业银行业务
资产管理
交易和销售
零售银行业务
在操作风险经济资本计量的方法中高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标
内部评级法
外部操作风险计量系统
标准法
内部操作风险计量系统
在操作风险经济资本计量的方法中高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标
内部评级法
外部操作风险计量系统
标准法
内部操作风险计量系统
在计算操作风险经济资本配置的标准法中ß值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应
零售商业银行业务
资产管理
支付和结算
零售经纪
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应
资产管理
零售经纪
零售商业银行业务
支付和结算
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会将对各类产品线给出对应
零售银行业务
代理业务
支付和结算
零售经纪
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应
零售商业银行业务
资产管理
支付和结算
零售经纪
在操作风险经济资本计量的方法中是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下
内部评级法
基本指标法
标准法
高级计量法
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收入之
代理业务
资产管理
商业银行业务
公司金融
在计算操作风险经济资本配置的标准法中J3值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入
零售银行
代理服务
公司金融
资产管理
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对
零售银行业务
代理业务
支付和结算
零售经纪
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应
零售商业银行业务
资产管理
支付和结算
零售经纪
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如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降则下列说法正确的是
客户信用评级中违约概率的估计包括两个层面
商业银行对本币进行流动性风险管理时对敏感负债应当保持其总额的作为流动性储备
房地产公司开发一套住房耗资亿元其__司自有资金6亿元向银行贷款10亿元若未来该套房屋的市场价值小于10亿元就成为一个烂尾工程房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款这种情况下银行相当于期权
自我评估法有助于
根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类政治风险属于
下列关于压力测试的说法不正确的是
在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=[×a]/n中巴塞尔委员会规定固定比例为
在法人客户评级模型中通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
不良贷款拨备覆盖率计算公式为
关于操作风险报告的说法正确的是
下列关于操作风险分类的说法正确的是
风险管理的最基本要求是
下列关于风险管理信息传递的说法不正确的是
下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法不正确的是
某2年期债券麦考利久期为1.6年债券目前价格为101.00元市场利率为8%假设市场利率突然上升2%则按照久期公式计算该债券价格
客户信用评级是商业银行对客户的计量和评价反映客户的大小
下列关于巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中对市场风险内部模型提出的定量要求表述不正确的是
商业银行划分了银行账户和交易账户之后以下说法不正确的是
某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元各项费用为200万元预期损失为100万元经济资本为16000万元则RAROC等于
下列关于资本监管的说法不正确的是
用VaR计算市场风险监管资本时巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于
根据死亡率模型假设某5年期贷款两年的累计死亡率为6.00%第一年的边际死亡率为2.50%则隐含的第二年边际死亡率为
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响主要是由的变动反映出来
与单一法人客户相比不是集团法人客户的信用风险具有的特征
下列关于银行资产负债利率风险的说法不正确的是
商业银行最高风险管理/决策机构是
市场风险内部模型法的局限性不包括
某银行资产为100亿元资产加权平均久期为5年负债为90亿元负债加权平均久期为4年根据久期分析方法当市场利率下降时银行的流动性
某5年期债券面值为100元票面利率为10%单利计息市场利率为8%到期一次还本付息则该债券的麦考利久期为年
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