你可能感兴趣的试题
如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
其余选项都对 如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金 如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l 如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
该股票的收益率将变成为28% 该股票的收益率将变成为22% 该股票的价格将上升到58元 该股票的价格将下降到31.82元 股票价格不会变动
容量较大的电容 容量较小的电容 两只相等 无法确定
如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
该组合的风险收益为零 该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益 该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差 该组合的非系统性风险能完全抵消
多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格,到期日都相同 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进一只股票的看跌期权，它们的执行价格,到期日都相同
用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定 β系数为0的股票，其预期收益率为0 CAPM模型适用于弱有效的资本市场 β系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率 β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
湘公网安备 43130202000226号