在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时，银行的市场价值将( )；当市场利率下降时，银行的市场价值将( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

不会改变一定改变在绝大多数情况下会改变在绝大多数情况下不会改变

正值零负值不固定

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额