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投资决策风险 投资运营管理风险 投资清理风险 投资信用风险
对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合 建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理 建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新 建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控
信用风险是可以通过组合投资来分散的 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险 信用评级越低的公司，其信用风险越大 国库券与公司债券存在同样的信用风险
信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称 信用衍生产品不能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制 信用衍生产品为银行提供了管理信用风险的新方式 信用衍生产品为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的,收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理 信用衍生产品可以分散商业银行过度集中的信用风险
通过投资组合方式，分散非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避系统性风险 通过投资组合方式，分散系统性风险
若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低 资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散 资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散 若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
6C法 资产组合方法 贷款分类方法 信用评分方法 客户信用评级
投资决策风险 投资运营管理风险 投资清理风险 投资信用风险
通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险 将风险资产进行对冲 集中投资、长期持有 购买损失保险
湘公网安备 43130202000226号