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相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
其投资机会集是一条曲线 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 组合风险会小于加权平均风险 其投资机会集是一条直线
证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强 当相关系数为0时，表示缺乏相关性 当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲 当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
当相关系数为＋1时，投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 只要相关系数小于1，投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 当收益率的相关系数为0时，不能分散任何风险 随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，直到风险消失
投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 其投资机会集是一条直线 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
当相关系数为1时，等比例投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数 当相关系数为1时，投资多种股票组合标准差就是加权平均的标准差 当相关系数小于1时，机会曲线必然向左弯曲 证券报酬宰相关系数越大，风险分散化效应也就越强
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