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历史模拟法 方差—协方差法 蒙特卡洛模拟法 标准法
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更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法
单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动 风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度 对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据 度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大 假设条件与实际情况不符合
历史模拟法 方差—协方差法 蒙特卡罗模拟法 标准法
历史模拟法 方差——协方差法 计量法 蒙特卡罗模拟法
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划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 历史模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
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历史模拟法 方差一协方差法 蒙特卡罗模拟法 标准法
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历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值 由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测 利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得 历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
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