关于风险计量中的VaR下列说法不正确的是-X题卡

由威尔逊开发用于分析检验损失事件与风险诱因是定性分析运用了VaR技术对操作风险进行计量不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

由邓肯·威尔逊开发用于分析检验损失事件与风险诱因是定性分析运用了VAR技术对操作风险进行计量不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR VaR的计算采用99%的双尾置信区间持有期为10个营业日附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

RiskMetrics credMetrics KMV VaR

不能预测突发事件的风险成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响充分计量了非线性金融工具的风险

由邓肯·威尔逊开发用于分析检验损失事件与风险诱因是定性分析运用了VaR技术对操作风险进行计量不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR VaR的计算采用99%的双尾置信区间持有期为10个营业日附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

均值VAR是以均值作为基准来测度风险均值VAR度量的是资产价值的平均损失零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

可以预测突发事件的风险成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响无法准确计量非线性金融工具的风险

由邓肯·威尔逊开发用于分析检验损失事件与风险诱因是定性分析运用了VAR技术对操作风险进行计量不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

由邓肯·威尔逊开发用于分析检验损失事件与风险诱因是定性分析运用了VaR技术对操作风险进行计量不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（）。