假设证券A历史数据表明月收益率为0%1%8%9%的概率均为5%月收益率2%3%6%7%的概率均为10-X题卡

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为45%年收益率为10%的

期望收益率为27% 期望收益率为30% 期望收益率为2.11% 期望收益率为3%

下列关于单个证券的风险度量的说法正确的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大实际中我们也可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，

在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

关于单项资产收益率下列说法错误的是

通常收益率的计算公式为

在股票投资中，投资收益等于期内股票红利收益和价差收益之和在实际中，我们经常使用历史数据来估计期望收益率：假设证券的月或年实际收益率为r_t(t=1，2，…，，那么估计期望收益率的计算公式为

通常情况下，收益率受许多不确定因素的影响，因而是一个随机变量

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为45%年收益率为10%的

期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3%

下列关于单项资产风险度量的说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，

在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

关于单个证券的风险度量下列说法正确的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大实际中，可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

关于单个证券的风险度量下列说法正确的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大实际中我们也可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为25%年收益率为30%的概率为50%年收益率为10%的

期望收益率为30% 期望收益率为45% 估计期望方差为2% 估计期望方差为4%

最常用的风险价值估算方法有参数法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法关于这三种方法的说法正确的是

历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得历史模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为40%年收益率为10%的

期望收益率为26% 期望收益率为30% 估计期望方差为12.4% 估计期望方差为15.6% 到期收益率为26%

某证券的历史数据如下年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为45%年收益率为10%的概

期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3.23%

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为40%年收益率为10%的

期望收益率为26% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.24% 估计期望方差为15.6%

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量

在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1， 2，…，，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

关于单个证券的风险度量下列说法正确的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大实际中我们也可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为45%年收益率为10%的

期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3%

下列属于单个证券的风险度量特性的是

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大实际中我们也可使用历史数据来估计方差单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

关于常用的VAR结算方法-历史模拟法以下表述正确的是

历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，σ2(=

) 在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ²)来度量，

在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为r_t(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：

可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。

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