如果一家银行有一个负的持续期缺口，那么，如果预期利率上升，它的资产较其负债会贬值更多，从而会减少净资产，银行就应该采纳长期国债期货合约的空头套期保值，买入若干份这种长期国债合约。( )

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当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

缩小保持向0靠近扩大

上升下降不变不确定

等级二等级三等级四等级五

减少增加不变无法断定

正的存续期缺口负的存续期缺口存续期缺口约为零存续期缺口大于0小于1

利率上升利率下降利率波动变大利率波动变小

预期利率上升，营造正缺口预期利率上升，营造负缺口预期利率下降，营造负缺口预期利率下降，营造正缺口

持有存续期正缺口持有利率敏感性正缺口持有利率敏感性负缺口持有存续期负缺口

缺口率等于1 负缺口缺口率大于1 缺口率小于1

上升下降不变不确定

增加减少不变

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

正负零不确定