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给定市场组合的预期收益率为10%,无风险收益为6%,证券A的β为0.85,证券B的β为1.20,试解答:证券市场线的方程是什么

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预期市场行情上升  预期市场行情下跌  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  
预期市场行情上升  预期市场行情下跌  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  
预期市场行情上升  预期市场行情下跌  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  
预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价  无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价  市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率  预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价  
市场处于牛市  市场处于熊市  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价  无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价  市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率  预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价  
市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  预期市场行情上升  预期市场行情下跌  
无风险利率  市场证券组合的预期收益率  市场证券组合的预期超额收益率  所考察证券或证券组合的预期收益率  
市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率  无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价  预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价  预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价  
预期市场行情上升  预期市场行情下跌  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  
预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价  无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价  市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率  预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价  
市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  预期市场行情上涨  预期市场行情下跌  
预期市场行情上升  预期市场行情下跌  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  
预期市场行情上升  预期市场行情下跌  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  
预期市场行情上升  预期市场行情下跌  市场组合的实际预期收益率等于无风险利率  市场组合的实际预期收益率小于无风险利率  

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