你可能感兴趣的试题
零售银行业务条线的监管资本=3.5%×当年零售银行业务条线的总收入之和×12% 商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×15% 公司金融业务条线的监管资本可以用其业务条线的总收入之和与15%的乘积计算 支付和结算业务条线的监管资本不能按照标准法计算
交易和销售业务对应的β系数为8% 商业银行业务对应的β系数为12% 支付和结算业务对应的β系数为15% 公司金融业务对应的β系数为18%
基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值 高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA）、损失分布法（LDA）等 标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数 巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强
特定业务条线的潜在操作风险盈利与所有业务条线总收入之间的关系 特定业务条线的潜在操作风险损失与该业务条线总收入之间的关系 特定业务条线的潜在操作风险盈利与该业务条线总收入之间的关系 特定业务条线的潜在操作风险损失与所有业务条线总收入之间的关系
交易和销售业务对应的β系数为8% 商业银行业务对应的β系数为12% 支付和结算业务对应的β系数为15% 公司金融业务对应的β系数为18%
保险是商业银行管理操作风险的重要工具 对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 商业银行在计量操作风险监管资本时，保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20% 商业银行应该为各业务条线尽可能全面地购买保险
基本指标法的计算思路：前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值 高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IM、损失分布法（LD等 标准法的计算思路：将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数 《巴塞尔新资本协议》提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强
商业银行业务对应的β值为12% 公司金融对应的β值为18% 交易和销售对应的β值为12% 支付和结算对应的β值为15%
替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入 替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法 替代标准法的业务条线归类原则,对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异 标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度
零售银行业务条线的监管资本=3.5%×当年零售银行业务条线的总收入之和×12% 商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×15% 公司金融业务条线的监管资本可以用其业务条线的总收入之和与15%的乘积计算 支付和结算业务条线的监管资本不能按照标准法计算
基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值 高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IM、损失分布法（LD等 标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数 巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
湘公网安备 43130202000226号