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基金投资交易过程中存在合规性风险 基金投资交易中存在投资组合风险 基金经理不需要对投资组合的交易情况进行监控 基金公司要防范利益冲突和道德风险，完善公司的内部控制
如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的 如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合 随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动 有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
不需要投资者增加任何投资 套利组合中各种证券的权数加总为零 套利组合的预期收益率必须为正数 套利组合因素灵敏度系数为1
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远小于单个资产亏损的概率 有效地分散化投资所构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低系统性风险 整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性 在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益
投资组合风险中的系统风险是可以被消除的 投资组合的风险报酬率是投资要求的最低报酬率 投资组合总风险包括可分散风险和不可分散风险两种 投资组合风险中的非系统风险是不可以被消除的
对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
切点投资组合是有效前沿上唯一不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的特定投资组合才可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合 切点投资组合完全由市场决定 切点投资组合与投资者偏好无关
在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低 投资收益是对承担风险的补偿
预期利率下降时,增加投资组合的持续期 预期利率上升时,缩短投资组合的持续期 预期利率下降时,缩短投资组合的持续期 水平分析的主要形式是利率预期策略
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险 投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
预期利率下降时，増加投资组合的持续期 预期利率上升时，缩短投资组合的持续期 预期利率下降时，缩短投资组合的持续期 水平分析的主要形式是利率预期策略
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小 基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉
证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会 按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合 最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果 偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远大于单个资产亏损的概率 有效的分散化投资构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低非系统性风险 整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性 在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益
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