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当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大 投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 若A、B项目完全负相关，组合后的风险不扩大也不减少 若A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 若A、B项目完全正相关，组合后的风险不扩大也不减少
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好 资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险 为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目 两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销 若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销 若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完 投资的风险分散理论 若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完 若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也
II、III、IV II、III III、IV I、II、IV
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。 当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险
若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 若B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 若B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
若A、B的收益率完全负相关，且收益率的标准差相等，以等量资金投资于A、B两项目，则组合的收益率标准差为0，表明非系统风险全部被抵消 若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少 若A和B的相关系数大于0，但小于1，组合后的非系统风险不能减少 若A、B的收益率完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少
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