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一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但不会全部消失 随着资产组合中资产数目的增加，由方差表示的各资产本身风险状况对组合风险的影响逐渐减少，乃至最终消失 协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险并不能随着组合中资产个数的增大而消失 协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险会随着组合中资产个数的增大而逐渐消失
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远 协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远 无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[2]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标 当协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化 协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值介于-1和+1之间
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