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用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 投资组合能够分散掉的是非系统风险
在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低 投资收益是对承担风险的补偿
投资证券组合理论认为，证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 证券组合管理强调构成组合的证券应多元化 投资证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
证券组合管理强调构成资合的证券应多元化 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 投资收益是对承担风险的补偿
选择足够数量的证券进行组合 把风险大、中等、小的证券放在一起组合 把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合 把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险 投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
冒险型投资组合 适中型投资组合 保守型投资组合 随机型投资组合
尽量规避系统性风险的证券组合 适合投资者风险承受能力的证券组合 在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合 在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
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