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已知某期货标的资产价格为100美元，5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%，则该期货的价格应该是( )。

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标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37.5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权标的物铜期权价格

100 50 150

假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%英镑兑美元的即期汇率是1.5669那么2年后到

1.5885 1.5669 1.5985 1.5585

标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权标的物铜期权价格

100 50 150 O

某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无

标的资产为不支付红利的股票当前价格S---O为每股20美元已知1年后的价格或者为25美元或者为15美

0.46 4.31 8.38 5.30

标的资产为不支付红利的股票当前的价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利

7．23 6．54 6．92 7．52

某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%该远期合约的标的资产的价格为1500元现已知该远期合约

1377元 1422元 1759元 1832元

假设ABC公司的股票现在的市价为60元有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看

6月份某交易者以200美元/吨的价格卖出4手25吨/手执行价格为3800美元/吨的3个月铜期货看涨

18000 2000 -18000 -2000

对于某一执行价格为80元且还有一年到期的欧式看涨期权来说其价格下限为______元时标的资产的价格是

12.58 13.90 13.99 14.28

某交易者以100美元／吨的价格买入12月到期执行价格为3800美元／吨的铜看跌期权期权到期时标的铜价

-100 50 100 -50

布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有

标的资产的现行价格看涨期权的执行价格连续复利计算的标的资产年收益率的标准差连续复利的短期无风险年利率

某交易者以0.0100美元/磅的价格买入一张3个月后到期的铜看涨期货期权执行价格为2.2200美元

2.2100 2.2300 2.2200 2.2250

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权期权到期时标的铜价

-100 50 100 -50

某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权执行价格为3800美元/吨期权到期时标的铜

-100 50 -50 100

某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无

某投资人在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约同

-30美元／吨 -20美元／吨 10美元／吨 -40美元／吨

某投资者在5月份以4美元/盎司的价格买入1份执行价格为360美元/盎司6月份到期的黄金看跌期货期权以

-1.5 0.5 1.5 2.5

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