某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。

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考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头3个月后到期假设股价为40美元3个月无风险利率为年利率5％

4l 40.5 40 39

假定无收益的投资资产的即期价格为S0T是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险年利率F0是远

F0>S0erT F0F0≤S0erT F0=S0erT

投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约该合约签订时沪深300指数为3000点年股息连续

3068.3 3142.5 2950.7 1749.4

根据下面资料回答问题当前股票价格为20元无风险年利率为10％连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付

20.5 21.5 22.5 23.5

当无风险利率恒定且对所有到期日都不变时两个交割日相同的远期合约和期货合约有相同的价格

假定无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险年利率F是远期合约

假定无收益资产的即期价格为S0T是远期合约到期的时间X是以连续复利计算的无风险年利率F0是远期的即期

如果

，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约如果

，套利者可以买入资产同时做多资产的远期合约如果

，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约如果

，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约

一份8个月的股票远期合约股票现价为98元/股交割日为8个月后该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/

99.15元 99.38元 100.00元 105.20元

假定无收益资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间X是以连续复利计算的无风险年利率F是远期的即期价格

如果

，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约如果

，套利者可以买入资产同时做多资产的远期合约如果

，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约如果

，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约

根据下面资料回答问题当前股票价格为20元无风险年利率为10％连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付

20.5 21.5 22.5 23.5

若有一份10个月股票远期合约股票现价为50元所有借贷期的无风险年利率均为8%连续复利预期3个月6个月

51.14元 53.14元 55.14元 58.14元

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头3个月后到期假设股价为40美元3月无风险利率为年利率5%远

41 40.5 40 39

当前股票价格为20元无风险年利率为10%连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期

20.5 21.5 22.5 23.5

当前股票价格为20元无风险年利率为10%连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期

20.5 21.5 22.5 23.5

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头3个月后到期假设股价为40美元3个月无风险利率为年利率5

41 40.5 40 39

假设市场上存在一种无风险债券债券收益率为6%同时存在一种股票期间无分红目前的市场价格是100元该股票

买进远期合约的同时卖出股票卖出远期合约和债券的同时买进股票卖出远期合约的同时买进股票买进远期合约和债券的同时卖出股票

假设无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险利率F是远期合约的

下列关于远期利率合约的说法不正确的是

远期利率合约是一项表内资产业务债权人通过卖出远期年利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险远期利率可由即期利率曲线推断债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

假设市场上存在一种无风险债券债券收益率为6％同时存在一种股票期间无分红目前的市场价格是100元该股

卖出远期合约和债券的同时买进股票买进远期合约和债券的同时卖出股票卖出远期合约的同时买进股票买进远期合约的同时卖出股票

假设无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险利率F是远期合约的

某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。

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