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在一个同质性市场,所有投资者面临相同的资本市场线 无风险资产与任意风险资产或风险资产组合构造资产组合, 将形成资本配置线 资本市场线是资本配置线中斜率最小的一条线 资本市场是向上倾斜的,因为风险溢价总是正的
证券市场线无论对于单个证券,还是投资组合都可以成立 资本市场线只对有效组合才能成立 资本市场线的横轴表示的是标准差 证券市场线的横轴表示的是β值
证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系 证券市场线表示的是市场均衡的状态 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同,前者是标准差,后者是贝塔系数
资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系 资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成 资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系 资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
资本市场线决定最适合的资产配置点 证券市场线用系统风险贝塔值衡量风险 资本市场线可以运用于有效投资组合 资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
资本市场线描述的是由风险资产构成的投资组合的有效边界 资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越小 证券市场线测度风险的工具是贝塔(β)系数,资本市场线测度风险的工具是标准离差
证券市场线无论对于单个证券,还是投资组合都成立 资本市场线只对有效组合才能成立 证券市场线和资本市场线的纵轴均表示预期报酬率,且在纵轴上的截距表示无风险的报酬率 证券市场线的横轴表示β系数值,资本市场线的横轴表示的是标准差
资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿 资本市场线以无风险收益率为截距 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 资本市场线是可达到的最好的市场配置线 资本市场线也叫证券市场线 资本市场线斜率总为正
证券市场线无论对于单个证券,还是投资组合都成立 资本市场线只对有效组合才能成立 证券市场线和资本市场线的纵轴均表示预期报酬率,且在纵轴上的截距表示无风险的报酬率 证券市场线的横轴表示β系数值,资本市场线的横轴表示的是标准差
资本市场线的斜率为正 资本市场线由无风险资产和市场组合决定 资本市场线也被称为证券市场线 资本市场线是有效前沿线
资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系 资本市场线说明有效组合的期望收益率由无风险利率和风险溢价两部分构成 资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系 资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
资本市场线决定最适合的资产配置点 资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价 证券市场线用系统性风险(β值)衡量风险 资本市场线可以运用于有效投资组合
资本市场线方程为: 资本市场线方程为: 由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿 资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
价值被低估的证券将处于证券市场线上方 资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 资本市场线表示证券的预期收益率与β系数之间的关系
资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿 资本市场线以无风险收益率为截距 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低 证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准离差
资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系 资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系 资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系 资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
证券市场线无论对于单个证券,还是投资组合都可以成立 资本市场线只对有效组合才能成立 资本市场线的横轴表示的是标准差 证券市场线的横轴表示的是β值