典型的组合信用模型通常采用方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性-X题卡

信用风险压力测试中通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化从而得知相应资产的变化

敏感性分析可靠性性分析情景分析资产组合评估

Lattice模型通常用于计算期权的账面价值 Lattice模型通过建立树形图将发生的概率分配给从t到tT可能出现的结果，然后用倒推的方法来计算期权的价值常见的Lattice模型为双叉树模型、三叉树模型等混合衍生工具一般采用Lattice模型进行评估

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

市场风险内部模型法的局限性不包括

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充不能在不同业务和风险类别之问进行比较和汇总

彩色印刷技术通常采用的颜色模型是通过不同颜色的油墨进行混合得到需要的彩色印刷效果这种模型叫做模

黄色黑色蓝色白色

有关CreditMetricsTM下列说法错误的是

该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

典型的组合信用模型通常采用法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性

资产分组集中度指标蒙特卡罗模拟历史损失数据均值与方差替代

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是

Credit Risk模型 Credit Monitor模型 Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型

有关CreditMetricsTM下列说法错误的是

该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

采用主动管理方法的管理者通常频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益

市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件需要采用压力测试情景

有关CreditMetrics模型下列说法错误的是

该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

采用组合方式对贷款进行减值测试的应根据自身风险管理模式和数据支持程度选择合理的方法确认和计量减值损

无洞口墙梁和开洞口墙梁在顶部荷载作用下可采用进行分析

两种墙梁均采用梁—拱组合模型无洞墙梁采用梁—拱组合模型，开洞口墙梁采用偏心拉杆拱模型无洞墙梁采用偏心拉杆拱模型，开洞口墙梁采用梁—拱组合模型无洞墙梁采用梁—柱组合模型，开洞口墙梁采用偏心压杆拱模型

浇筑承台混凝土的模板通常采用

组合木模钢木混合模木模组合钢模

典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

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