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当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。

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标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37.5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小投资者确信三个月后其价格将会有很大变化但是不知道它是上涨还

根据下面资料回答问题当前股票价格为20元无风险年利率为10％连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付

20.5 21.5 22.5 23.5

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7.23 6.54 6.92 7.52

当前股票价格为40元3个月后股价可能上涨或下跌10%无风险年利率为8%按单利计则期限为3个月执行价格

1.18 1.67 1.81 1.19

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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元12个月后到期若无风险年利率为6％股票的现行价格为18

0.5 0.58 1 1.5

投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价

目前的股票价格为45元执行价格为52元距离到期的时间为6个月股价的方差为0.04无风险年利率为0.0

假设证券市场中所有投资者都是风险中性的某不支付红利的股票当前的市场价格是30元根据当前投资者的普遍预

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根据下面资料回答问题当前股票价格为20元无风险年利率为10％连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付

20.5 21.5 22.5 23.5

A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小投资者确信三个月后其价格将会有很大变化但是不知道它是上涨还

当前股票价格为20元无风险年利率为10%连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期

20.5 21.5 22.5 23.5

当前股票价格为20元无风险年利率为10%连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期

20.5 21.5 22.5 23.5

某股票目前价格为40元假设该股票1个月后的价格要么为42元要么38元连续复利无风险年利率为8%请问1

目前的股票价格为45元执行价格为52元距离到期的时间为6个月股价的方差为0.04无风险年利率为0.

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元12个月后到期若无风险年利率为6％股票的现行价格为18

0．5 0.58 1 1．5

投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价

当前股票价格为30元3个月后支付红利5元无风险年利率为12%连续复利计息若签订一份期限为6个月的股票

(30-5e

)e

(30+5e

)e

30e

+5e

30

-5e

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