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如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
当αp＝0时，说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异 当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现 当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数表现 詹森α指标既在相同风险等级的基金群体中比较，也在不同风险等级的基金群体中比较
詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的 詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
如果某股票的β系数=0.5，表明它的系统风险是市场组合风险的0.5倍 如果某股票的β系数=2.0，表明其风险收益率是市场组合风险收益率的2倍 如果某股票的β系数大于0，表明该股票的收益率与市场平均收益率呈同向变化 如果某股票的β系数小于0，说明该股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
反映了积极管理的风险 是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差 信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金 信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异 当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现 当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现 以上说法都正确
詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的 衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的 詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的 衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
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